转债溢价率多少具有套利空间?转债溢价率怎么计算

南方财富网 2020/09/17 14:15:36

  转债溢价率多少具有套利空间?

  当转股溢价率为负数,可转债就具备套利空间。

  可转债的转股溢价率怎么计算?

  转股溢价率=可转债价格÷转股价值-1,转股价值=可转债的正股价格÷可转债的转股价×100。转股溢价率反映的是可转债的价格相对于转股价值的溢价水平。

  可转换债务可以通过转股来实现利润,因此转换价值本身应该包含在可转换债务价格中,转换率在正常情况下必须是正值,转换率为负时,投资者就可以通过“做多可转债+做空正股”的方式来套利。

  现实中投资者也要注意转换溢出率过高的情况。 一般来说,转股溢价率越高,可转债的股性就会越弱,正股价格上涨就越难传导至可转债的价格中来,这让可转债的价格更具不确定性。

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