通达信波动率指标公式是什么？股市波动率的类型

南方财富网 2020/09/17 11:16:14

通达信波动率指标公式是什么?

SHORT：=5;

LONG：=20;

VIX_INNER：=(HIGH-LOW)/REF(CLOSE,1)×100×SQRT(1);{隐含波动率}

VIX_SHORT：STD(LN(CLOSE),SHORT)×100×SQRT(256)+VIX_INNER;{短期波动率}

VIX_LONG：STD(LN(CLOSE),LONG)×100×SQRT(256)+VIX_INNER;{长期波动率}

DIFF：VIX_SHORT-VIX_LONG,COLORSTICK。

股市波动率的类型：

1、实际波动率

实际波动率又称作未来波动率，是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。

2、历史波动率

历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据反映。可以根据{St}的时间序列数据，计算出相应的波动率数据，然后运用统计推断方法估算回报率的标准差，从而得到历史波动率的估计值。

如果实际波动率是一个常数，它不随时间的推移而变化，则历史波动率就有可能是实际波动率的一个很好的近似。

3、预测波动率

预测波动率又称为预期波动率，它是指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果，并将其用于期权定价模型，确定出期权的理论价值。

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