如何识别主力合约?交易者为何要选择期货主力合约

南方财富网 2020/04/14 15:54:52
  如何识别主力合约?

  为什么要选择期货主力合约交易?选择什么样的期货主力合约更有利于短线或日内交易呢?做为日内交易来讲对合约的选择有着非常得要的意义,它可能决定着能否长期盈利或绝对盈利的优势。下面我们围绕着这两个问题深入讨论!

  交易者为何要选择期货主力合约?

  常常我们说到的主力合约是什么?期货是远期商品或期权的交易行为,有到期月份交割的限制,交易所会将快到期交割的合约提升交易保证金,因此投机交易者为提高保证金使用率,降低快到期交割风险在交割前几个月份将持仓平掉,而转到下一个远期合约交易。最明显的特征就是持仓量逐渐缩小,成交易量萎缩,则说明主力及多数投机交易者已平仓出局,不再交易此合约。新的主力合约形成也有着明显的特征,首先是成交量的平稳增大,持仓里随之不断增加,新的期货主力合约即将形成。

  无论是短线交易还是程序化日内交易系统都需要在期货主力合约上交易,因为它聚集了众多交易对手使成交量放大,首先是保证了有相对大的价格波动空间,其此保证了我们委托的订单能及时成交,对价点稳定不易滑点的优势,因为没有对手就没法捏捏合买卖双方成交。

  辨别主力合约,你需要观察以下2个方面:成交量和持仓量。一般来讲:当远月合约的成交量大于近月合约时,主力合约就完成了切换,这时新开仓的仓位,建议将仓位建立在远月合约。

  但需要注意的是:有些持仓量较大的品种(如:螺纹钢)在移仓换月时会出现,远月合约成交量超过了近月,但是近月的持仓量仍远高于远月合约的情况。这种情况应该仍旧视近月合约为主力合约,因为主力并未从近月合约撤离移仓到远月合约,这时应该等到远月合约增仓超过近月合约时才能确认主力合约的切换。

  如何选择存在大机会的品种合约?

  在选择判断一个品种合约是否存在大行情,可以通过持仓量的大小来判断。持仓量的大小代表着多空双方的态度以及对价格的认可程度。如果持仓量上升,则说明市场对这个品种的关注度加大,同时也存在较大的分歧。反之,则表明市场对当前价格的认可。

 

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